작년 국내 외환시장에서 원화의 미 달러화 대비 절하율이 환란 당시인 1997년 이후 11년 만에 최고치를 기록하면서 주요국 통화 가운데 3위에 올랐다.

은행간 외환거래량은 사상 처음으로 일평균 200억달러를 돌파했지만 현물환 거래량은 환율 변동성 확대 여파로 6년 만에 감소세로 돌아서면서 처음으로 외환스와프 거래량을 밑돌았다.

한국은행이 28일 발표한 `2008년중 외환시장 동향'에 따르면 작년 원화 가치는 달러화 대비 25.7%, 엔화 대비 40.7% 각각 절하됐다. 미 달러화에 대한 절하율은 아이슬란드 크로나화와 영국 파운드화의 48.1%와 26.4%에 이어 주요 통화 가운데 3번째로 높은 수준이다.

원.달러 환율은 작년 9월 중순 미국 리먼브러더스 사태 이후 해외 금융기관의 자금회수에 따른 외국인의 주식 매도세 증가와 국내 은행의 외화자금조달 어려움, 국내경기 하강 우려 등으로 빠른 상승세를 나타내면서 11월24일 1,513.00원까지 치솟기도 했다.

반면 일본 엔화는 달러화에 대해 23.9% 절상됐으며 중국 위안화와 홍콩 달러화도 각각 7.1%, 0.6% 절상됐다.

원.달러 환율의 하루 중 변동폭과 전일 대비 변동폭은 각각 18.3원과 12.0원으로 전년보다 6배가량 확대됐다. 전일대비 변동률은 0.99%로 호주 달러화(1.10%)를 제외한 다른 나라에 비해 높은 수준을 기록했다.

작년 은행간 시장의 일평균 외환거래 규모는 231억1천만달러로 전년대비 17.2% 증가했다. 하루평균 거래량이 한 해 동안 34억달러 늘어나면서 사상 처음으로 200억달러를 넘어섰다.

외환스와프 거래는 92억3천만달러로 전년보다 37.7% 급증했으며 파생상품과 선물환 거래는 각각 51억6천만달러와 9억1천만달러로 28.5%와 21.8% 늘었다.

반면 현물환 거래는 환율 변동성 확대에 다른 수출입 업체와 은행의 거래 감소 여파로 5.3% 감소한 78억1천만달러를 기록하면서 처음으로 외환스와프 거래량을 밑돌았다. 현물환 거래가 줄어든 것은 2002년 이후 6년 만에 처음이다.

수출기업의 선물환 순매도 규모는 조선.중공업체의 수주 감소 영향으로 13.6% 줄어든 620억달러로 집계됐다. 작년 4분기에는 환율 상승 기대심리의 확산으로 40억달러 순매입을 기록하면서 2005년 분기별 선물환 거래 규모 발표 이후 처음으로 순매입으로 돌아섰다.

2007년 역외선물환(NDF) 시장을 통해 339억5천만달러를 순매입했던 외국인은 작년에는 2억4천만달러를 순매입하는데 그쳤다. 외국인과 국내 은행 간 NDF 거래는 일평균 94억3천만달러로 51.4% 급증하면서 환율에 미치는 영향력이 커졌다.

한은 관계자는 "작년에 외화조달 여건 악화로 외환스와프 시장으로 차입 수요가 몰리면서 외환스와프 거래가 늘었다"며 "환율이 사상 유례없이 불안한 모습을 보이자 수출입업체와 은행이 거래를 줄이면서 현물환 거래는 감소했다"고 설명했다.