미국 금융규제 당국인 연방금융기관조사위원회(FFIEC)가 은행들에게 금리인상에 대비해, 과도한 금리 위험을 취하는 것을 제한하라는 경고를 내놨다. 필요하다면 리스크를 줄이거나 자본을 조달하라는 조언도 했다.

블룸버그통신은 7일(현지시간) 연준과 연방예금보험공사(FDIC) 등으로 구성된 FFIEC가 성명을 통해 "역사적으로 단기 금리가 낮은 현 상황에선 금융기관들이 강도 높은 점검을 하는 것이 중요하다. 이는 잠재적인 금리 인상에 대한 노출위험을 완화시키는 것"이라고 밝혔다.

FFIEC는 상당한 금리 변화, 그리고 4%포인트까지 오를 수 있는 장기적인 금리 변화에 대한 시나리오 상에서 자본 건전성 테스트(스트레스 테스트)를 실시하라고 요구했다.

또 리스크 관리와 자본에 대한 내부수익률(IRR) 수준이 높은지 등을 보고 조치를 취할 수 있을 것이라고 전했다.

이와 관련, 로이터통신은 이날 은행들이 손쉽게 돈을 버는 수단이 됐던 단자 저리 조달을 통한 고수익 장기 자산 투자 방식이 갖는 금리 위험을 적절히 모니터링하고 관리하라고 요청한 것이라고 설명했다.

최근까지 미국 은행들은 제로에 가까운 단기 자금을 조달해 금리가 높은 장기 재무증권에 투자하는 방식으로 수십 억 달러를 거둬들인 것으로 알려졌다.

분석가들은 이 같은 당국의 권고가 긴축 정책에 대한 경고라고 보기는 힘들다는 평가를 내놨다고 신문은 전했다.

모간스탠리의 수석 글로벌 금리분석가인 제임스 캐론은 "이번 경고는 연준이 저금리 기조를 유지하고 있는 가운데 금리가 상승할 위험이 있다는 일반적인 경고로 보인다"고 평가했다.

캔터 피츠제럴드의 수석채권전략가는 "당국은 일부 금융기관들이 금리가 오랜 기간 사상 최저치로 고정되어 있을 것이란 식으로 과도하게 기대하는 것을 우려한 것으로 보인다"며 "마치 신용 위기 발생 전에 은행들처럼 지금은 제로금리 정책이 영원히 유지될 것이라고 믿는 기관들이 있는 것 같다"고 지적했다.

한편, FFIEC는 이날 성명서에서 "기초 수익이나 자본력이 금리위험 수준을 담지할 정도가 되지 않는다면 위험을 완화하거나 자본을 늘리거나 혹은 두 가지 모두를 다 하거나 해야 할 것"이라고 요구했다.

FFIEC는 연방준비제도, 연방예금보험공사, 통화감독청, 저축기관감독청 등이 참여하는 위원회로, 미국 내 금융규제를 담당하고 있다.