[재경일보 김동렬 기자] 사립학교교직원연금공단(이하 사학연금)이 40억원 규모의 차세대 자산운용시스템을 구축한다.

14일 금융권에 따르면, 사학연금은 전체 자산과 부채에 대한 종합 관리를 바탕으로 보다 안정적인 자금 운용 포트폴리오 구축을 지원함으로써 연금의 운용 수익률과 재정 안정성을 높이기 위해 이번 사업을 발주했으며 SK C&C가 최근 이를 수주했다.

이영래 SK C&C 금융사업본부장(상무)은 "이번 사업을 통해 사학연금은 연금 수익률 1위에 걸맞은 종합 금융 리스크 관리와 시나리오별로 다양한 투자 상품 구성∙운영 체계를 구현하게 될 것이다"며 "해당 시스템이 사학연금의 안정적 자금 운용수익 창출에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 사업에서 SK C&C는 공단이 보유한 자산과 부채, 신용, 여신 등에 대한 관리, 시장 상황 별 금융상품 변화 등을 종합적으로 고려한 ALM(자산부채관리) 기반 자산 배분 시스템을 구축한다.

자산 배분 시스템은 공단의 재무상황과 주식, 채권, 위탁운용 등 금융 상품을 연계한 다양한 시뮬레이션 기능을 제공해 공단의 보다 안정적인 자산 배분 및 투자 환경 확보를 지원한다.

또 운용 자금의 투자 성과 뿐만 아니라 다양한 운용 상품간 최적의 포트폴리오 구성을 지원하는 성과 평가시스템도 제공한다.

이외에도 시장 리스크 관리 시스템을 구축해 금리와 환율 변동, 국제 금융 시장 변화에 따른 위험도는 물론 세부 자본 운용에 따라 발생 가능한 손실 등 잠재적 위험 요소에 대한 통합 리스크 관리 체계도 마련할 계획이다.

12개월 후 이번 사업이 완료되면 사학연금은 대내외의 모든 투자 기회요소와 위험요소를 종합적으로 고려한 최적의 기금 운용 체계를 갖추게 된다. 또한 더욱 다양한 투자 포트폴리오 구성이 가능해져 기금의 운용 수익률을 한층 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.