[재경일보 이규현 기자] 최근 유럽연합(EU) 내 은행에 대해 실시된 스트레스 테스트에서 무려 48개 은행이 불합격 판정을 받은 것으로 알려졌다. 이에 따라 유럽연합(EU)이 역내 재정 위기를 계기로 마련한 은행자본 강화 방안을 12일(이하 현지시간) 공개할 예정이다.

현재는 은행 자본 강화를 위해 유럽 은행의 의무 기본자본율(Tier Ⅰ)을 9%로 상향 조정하는 안이 추진되고 있으며, 9%가 너무 높다는 의견도 있어 6-7% 선에서 결정될 것이라는 의견도 제시되고 있다. 

▽ 스트레스 테스트서 48개 은행 탈락

로이터는 11일 EU 산하 유럽은행청(EBA)이 역내 은행을 대상으로 실시한 사실상의 추가 '스트레스 테스트'(재정 건전성 점검) 결과 48개 은행이 불합격할 것으로 알려졌다고 보도했다.

지난 7월 결과가 발표된 테스트에서는 대상 91개 은행 가운데 8개만이 불합격해 테스트가 제대로 이루어지지 않았다는 비판이 계속해서 제기됐었다. 실제로 당시 합격된 은행에는 이번에 유로 위기 발생 이후 처음으로 구제를 받은 프랑스-벨기에 합작은행 덱시아도 포함됐다.

▽ 은행 자본 강화 위해 유럽 은행 의무 기본자본율(Tier Ⅰ) 9% 상향 조정 추진 

주제 마누엘 바호주 EU 집행위원장은 역내 은행들이 스트레스 테스트에서 대거 불합격한 사실과 관련해 11일 헤이그에서 마르크 뤼테 네덜란드 총리와 만난 후 기자들에게 "내일 유럽은행 재자본화 방안을 제시할 수 있길 희망한다"면서 "이것이 (유로 위기 타개를 결단하기 위해 소집되는) 오는 23일의 정상회담에도 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

집행위 대변인은 바호주가 아마도 12일 오후 3시 브뤼셀의 유럽의회에서 방안을 공개할 것이라고 말했다.

파이낸셜 타임스는 12일 EBA 감독위원회가 원칙적으로 승인한 방안은 유럽 은행의 의무 기본자본율(Tier Ⅰ)을 9%로 높이는 것이며, 이것은 바젤 Ⅲ 최소 수준인 7%를 초과하는 수준이라고 지적했다. 신문은 특히 은행이 보유한 유로 위기국 채권 손실을 상각하고서 이 수준에 맞추도록 하는 엄격한 내용이라고 덧붙였다.

파이낸셜 타임스는 유럽 은행이 예상보다 강화된 이 기준을 6-9개월 사이 맞춰야 하며, 그렇지 못할 경우 유럽재정안정기구(EFSF)에 연계된 정부의 재자본화 감독을 받아야 한다고 설명했다.

그러나 EBA 승인 수준이 너무 가혹하다는 지적이 특히 독일 대표를 비롯해 EBA 이사회내에서도 제기된 것으로 알려져, 9%가 아닌 6-7%로 하향 조정될 것으로 전문가들이 관측하고 있다고 신문은 지적했다.

이에 관한 최종 조율은 23일의 EU 정상회담에 앞서 열리는 역내 재무장관 회동에서 이뤄질 것으로 파이낸셜 타임스는 내다봤다.

▽ 추가 스트레스 테스트 실시?

로이터는 EBA가 이번에 역내 주요 은행에 대한 사실상의 추가 스트레스 테스트도 실시했다면서 한 소식통을 인용해 "다수 은행이 불합격될 것으로 보인다"고 전했다.

로이터는 자체 분석을 토대로 지난번 테스트와 마찬가지로 7%의 Tier Ⅰ 기준이 적용되고 대상 은행이 보유한 유로 위기국 채권을 현 시가로 평가했을 경우 48개 은행이 불합격할 것으로 보인다고 전했다. 로이터는 로열 뱅크 오브 스코틀랜드(RBS), 코메르츠방크, 소시에테 제네럴, 도이체방크 및 유니크레디트 등 유럽의 대형 은행들도 자본 보강이 필요한 것으로 파악되고 있다고 지적했다.

이 경우 필요한 자본 보강 규모가 990억유로에 이를 것으로 로이터는 추산했다.

모건 스탠리는 TierⅠ을 9%로 적용해 테스트했을 경우 불합격 은행들에 필요한 자본 보강 규모가 2천750억유로에 이를 것으로 추산했다고 파이낸셜 타임스는 전했다.

그러나 EBA 대변인은 11일 "새로운 스트레스 테스트가 실행되지 않고 있다"고 밝혔다.

EBA의 안드레아 엔리아 의장도 이날 유럽의회 회견에서 "현재 추가 테스트가 실행되지 않고 있다"면서 "연내 그럴 계획도 없다"고 말했다고 블룸버그가 전했다.

한편 이달말 임기를 끝내고 퇴진하는 장-클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재는 11일 유럽의회에서 "유로 위기가 구조적 차원에 이르렀다"면서 역내 정부들의 조치가 "상황을 더욱 악화시켰다"고 경고했다.