[재경일보 김진규 기자] = 정부가 리스크 조기경보시스템을 개선하기로 했다. 더불어 외환건전성 부담금 제도도 대폭 개편할 예정이다.

주형환 기획재정부 1차관은 6일 기재부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 국제금융센터 등이 참석한 거시경제금융회의에서 "올해는 그 어느 때보다 국제금융시장을 둘러싼 대외 불확실성이 큰 것으로 평가된다"며 정부의 대응 계획을 설명했다. 대외 불안요인으로 인해 시장의 방향성이 수시로 바뀔 수 있는 만큼, 불확실성도 크게 작용할 것이란 전망에서다.

우선 금융기관의 과도한 외화 차입을 막기 위해 외환건전성 부담금 제도를 개편하기로 했다. 그동안 제기되었던 외환건전성 부담금이 은행에만 부과되 금융 업종 간 형평성이 어긋난다는 지적을 받아들여 여전사·보험사·증권사에도 부담금을 징수할 예정이다. 일정 규모 외채를 보유한 기관에 우선 부담금을 부과하고, 점차 대상을 확대한다는 계획이다.

또한, 주 차관은 "잔존 만기 1년 미만의 비예금성 외화부채에 대해 단일 요율의 부담금을 매기는 방식으로 제도를 개편하겠다"며 "올해 7월부터 제도 시행을 목표로 하고 있다"고 말했다.

현행 부담금 제도는 계약 만기를 기준으로 요율이 차등 적용돼 차환 위험이 같은 부채가 다르게 취급되는 문제가 있었는데, 이를 개선한 것이다. 정부의 목표는 부담금 요율을 금융기관 전체 부담액이 지금과 같은 수준으로 설정하는 것이다. 부담금 납부는 달러를 원칙으로 하되, 외화유동성이 나쁠 땐 원화 납부도 허용한다.
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기존의 조기경보시스템에선 위험으로 인식하지 못했던 유가 하락 등의 요소를 반영해 대외 리스크 관전을 개선했다. 점검 주기 역시 매월 두 차례로 늘어난다. 정부의 대응 컨틴전시 플랜(비상계획)도 시나리오별로 다각화, 세밀화된다.

정부는 또 은행들이 글로벌 유동성 악화에 대비한 방어벽을 스스로 쌓을 수 있도록 외화 LCR(유동성 위기 상황에서 한 달간 예상 순 현금 유출액 대비 고(高)유동성 자산 비율) 모니터링 제도를 도입한다. 은행들은 올해 1월 말 LCR을 시작으로 매월 말 금융감독원에 관련 비율을 보고해야 한다. 정부는 올해 LCR 40%를 적용하고 매년 10%포인트씩 올려 2019년에는 80%를 만드는 것을 목표로 하고 있다.

주 차관은 "17개 국내은행 대상으로 외화 LCR을 매월 점검토록 하되, 은행의 부담을 고려해 도입 초기에는 모니터링 제도로 도입했다가 중장기적으로 제도화하겠다"고 말했다.

한국 경제의 기초체력이 견조한 수준이기에 예상되는 대외 불안 용인이 양방향으로 나타날 수 있다는 게 정부의 판단이다. 주 차관은 "양방향의 리스크가 적절히 조화·상쇄될 경우 한국 시장의 변동성이 축소될 수 있다"며 "리스크에 대한 막연한 불안이나 회피보다는 철저한 모니터링과 선제 관리로 대외 충격에 따른 국내 영향 최소화해야 한다"고 강조했다.